Закрыть






«Покер для начинающих»бесплатно
Оставьте свой e-mail и
получите в подарок
легендарную аудиокнигу
Романа Шапошникова
«Покер для начинающих».





100% гарантия отсутствия спама





АктивностьНа форуме / В комментариях



    Смешанный подход к управлению банкроллом. Часть первая

    17 сентября 2010 в 12:29
    7171 1
    Много статей на различных сайтах посвящено необходимости грамотного управления банкроллом. Одни делают упор на построение банкролла, другие — на систематический вывод части денег. Как правило, советы направлены на снижение риска потерять все, и очень редко рассматривается возможность повысить риск в обмен на дополнительную прибыль. В то же время существует ряд теорий, основанных на изменении соотношения риск/вознаграждение, которые вам следует рассмотреть, если вы готовы отойти от стандартной системы управления банкроллом.

    Критерий Келли



    Большинство современных систем ставок так или иначе основаны на Стратегии Келли, опубликованной в 1956 году никому в то время не известным Джоном Л. Келли. Критерий Келли позволяет определить процентный размер ставки относительно общей суммы средств, которыми располагает игрок. Сложность данного метода состоит в том, что он требует грамотной оценки возможной вероятности исхода соревнования, на которое делается ставка. В дальнейшем Эдвард Торп великолепно использовал эту стратегию в своей знаменитой книге по блэкджеку “Beat the dealer” (на русском языке ее можно встретить под названиями “Победи дилера”, “Победи сдающего” или “Победи крупье”, прим. пер).

    Критерий Келли широко используется в различных сферах и по сей день — от стратегии управления инвестиционным портфелем до ставок на ипподроме. Хорошее понимание Стратегии Келли поможет вам адаптировать свою систему управления банкроллом и получить бонус в виде “учебного пособия” по выстрелам не по банкроллу.

    Хотя первоначальная формула немного сложнее, я предпочитаю использовать следующий вариант:

    Размер ставки = Банкролл * (ROI * ITM / (ROI + 1 — ITM))

    В качестве примера рассмотрим игрока турниров сит-н-гоу с ROI = 10% и ITM = 45%. В итоге формула примет вид:

    Размер ставки = Банкролл * (0.1×0.45 / (0.1 + 1 — 0.45)) = Банкролл * 0,069

    То есть, следуя Стратегии Келли, при имеющемся банкролле $1000 можно играть турниры по $69, то есть держать в банкролле около 15 бай-инов. Вы спросите, а как же стандартные 50 или 100 бай-инов? Ключевым моментом Стратегии Келли является постоянный переход с уровня на уровень при выигрышах и проигрышах. Например, в рассмотренной выше ситуации игрок должен скакать по бай-инам следующим образом:

    Сит-н-гоу $33: начинать играть с $407, опускаться с $305;
    Сит-н-гоу $22: начинать играть с $272, опускаться с $158;
    Сит-н-гоу $11: начинать играть с $136…

    Поскольку Стратегия Келли рассчитана главным образом на единственную ставку, для покерного игрока она может быть достаточно опасной в материальном и эмоциональном плане.

    Современные системы более адаптированы, с точки зрения ценности. Решающим является понимание этого определения и его влияния на систему управления банкроллом. Моим любимым объяснением того, как ценность может влиять на принятие решений, является Теория перспектив, отмеченная в 2002 году Нобелевской премией. Эта теория была разработана Дэниэлом Канеманом и Амосом Тверски в 1979 году.

    Теория перспектив



    Практическая суть Теории перспектив заключается в следующем: если предоставить людям выбор — либо получить гарантировано $500, либо бросить монетку, чтобы получить $1000, около 75% выберут гарантированную прибыль. А теперь рассмотрим противоположную, на первый взгляд, ситуацию — проиграть гарантировано $500 или рискнуть на $1000. И здесь мы можем наблюдать обратную тенденцию — 75% выберут риск. Однако с точки зрения математики обе ситуации идентичны.

    Психологи утверждают, что люди испытывают горечь от поражения примерно вдвое сильнее, чем радость от победы. Этот постулат, известный также как неприятие потери, является основным компонентом Теории перспектив. Фундаментальный принцип данной теории заключается в том, что с увеличением собственного капитала важность победы в процентном соотношении падает, а страх проигрыша возрастает. Иными словами, найденные на улице $10 будут значить для миллионера гораздо меньше, чем для обычного студента. В то же время у миллионера страх потерять половину имеющегося капитала гораздо выше, чем аналогичный у студента. Это проиллюстрировано на кривой безразличия:


    Обратите внимание на то, что кривизна линий выигрыша и проигрыша неодинакова. Точка пересечения осей на этом графике является точкой безразличия риска.

    Распространенным заблуждением игроков в покер является то, что «деньги на нас не влияют». Это, разумеется, не так. Некоторые игроки лучше других справляются с адреналином и эмоциями, когда речь идет о больших деньгах, но абсолютно безразличных к деньгам людей единицы. Умение точно определить зависимости игрока от финансового результата может стать большим преимуществом в игре против них.

    Теория перспектив выявляет следующую обратно пропорциональную зависимость: чем больше ваш банкролл, тем меньше влияния оказывает на вас каждый последующий доллар. Потратьте несколько минут на поздних стадиях турнира на поиск информации о ваших оппонентах. По их прежним выигрышам и среднему бай-ину попытайтесь определить, кто из них играет не по банкроллу. Зачастую их игра меняется неосознанно. Адреналин никак не способствует разумной самооценке. Это может проявляться как в бессознательном изменении диапазонов, так и в нестандартных размерах ставок. Со стороны эти вещи более заметны.

    Эффект жертвования



    Когда игрок чувствует себя некомфортно, играя не по банкроллу, в силу вступает эффект жертвования. Он заключается в том, что согласно теории поведенческой экономики люди часто требуют намного большего, чтобы расстаться с каким-то предметом, чем они были бы готовы отдать, чтобы приобрести этот же предмет. Если вы видите, что игрок начал тайтиться при подходе к деньгам, значит баббл изменил его восприятие ценности “своих” фишек.

    В начале турнира ценой каждого стека является внесенный бай-ин. При приближении к деньгам игроки, начинающие играть более тайтово, подсознательно пытаются использовать в своих размышлениях некоторое подобие ICM-модели. По их мнению, попадание в деньги обладает большей ценностью, чем дополнительное эквити, которое они могли бы получить, рискуя вылетом из турнира. Сильные игроки, разумеется, осознают значимость большого стека и важность глубокого финиша, поэтому стараются использовать эффект жертвования на полную мощность и “мочат” баббл, забирая фишки у трусливых “лишь-бы-в-деньги-попастеров”.

    В следующей части автор рассмотрит практическую составляющую смешанного подхода к управлению банкроллом. Продолжение следует.

    Статья была опубликована на www.pocketfives.com.

    Автор — Дойл “dgillis” Трипп (Doyle “dgillis” Tripp)
    Перевод – Александр «alexoxol» Гинько
    Интересные рассуждения.
    После двух последних переводных статей так и хочется рубануть что-нибудь не по банкроллу, вроде как вместо кэшаута.

    Комментировать могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Хотите зарегистрироваться?

    Еще посты от Александр Гинько