Анти"математика"
29 сентября 2011 в 17:15
2617
4
Из всех историй, связанных с прогнозированием, мне больше всего нравится история от будущего (на момент происходящего) нобелевского лауреата Кеннета Эрроу.
Дело было при подготовке операции «Оверлорд» — высадке союзников в Нормандии.
Группе офицеров-метеорологов была поручена работа по предсказанию погоды на месяц вперед, но Эрроу и его статистики полагали, что эти долгосрочные прогнозы ничуть не лучше гадания на кофейной гуще.Метеорологи согласились с этим и попросили руководство освободить их от этой работы. Им ответили: «Командующему хорошо известно, что прогнозы никуда не годятся. Но они ему необходимы для планирования операций».
Но вот кто меня удивляет, так это «математики», которым нравится этот анекдот, и которые одновременно применяют модельки по управлению риском в игорном мире…
P.S. история воспроизведена по П. Бернстайн «Против богов: Укрощение риска».
Дело было при подготовке операции «Оверлорд» — высадке союзников в Нормандии.
Группе офицеров-метеорологов была поручена работа по предсказанию погоды на месяц вперед, но Эрроу и его статистики полагали, что эти долгосрочные прогнозы ничуть не лучше гадания на кофейной гуще.Метеорологи согласились с этим и попросили руководство освободить их от этой работы. Им ответили: «Командующему хорошо известно, что прогнозы никуда не годятся. Но они ему необходимы для планирования операций».
Но вот кто меня удивляет, так это «математики», которым нравится этот анекдот, и которые одновременно применяют модельки по управлению риском в игорном мире…
P.S. история воспроизведена по П. Бернстайн «Против богов: Укрощение риска».
Метеорологи сказали правильно, ибо поведение нелинейных динамических систем подвержено такому чудному явлению, как хаос - они ведут себя непредсказуемо, даже если модель системы полностью детерминирована. Погода - выходной параметр как раз нелинейной динамической системы, поэтому любые прогнозы на такой срок, как месяц, являются тем самым "гаданием на кофейной гуще".
Что касается моделей по управлению риском в игорном мире - то можно, кончено, создать настолько сложную модель, что она будет обладать теми же параметрами предсказуемости, как и нелинейная динамическая, но, большей частью, формализация "управления рисками в игорном мире" должна быть куда как попроще.
Я ничего не знаю про то, что какие-то там божьи коровки знают, какая будет зима. Зато я знаю, что реальность от модели отличается всегда, ибо сама суть модели - упрощение реальности.
Когда не получается закрутить интригу в сюжете рассказа, приходится прибегать к этому недостойному приему, сравнивая таки разные явления и процессы по сходным внешним признакам : )
Вот никак не могу дописать опус про первый крах применения мной формулы по управлению риском при возможности хеджирования спортивной ставки — мой морской свинтус Дарий погрыз провода и лишил меня связи именно в ту секунду, когда требовалось совершить действие... Формально «формула» не была опровергнута, но на практике я рискнул половиной капитала и лишился возможности застраховать себя...